Оглавление
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол N 6 от 19 марта 2002 года) внести в Инструкцию Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 ("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24) в редакции писем Банка России от 23.12.96 N 382 ("Вестник Банка России" от 09.01.97 N 1), от 23.01.97 N 399 ("Вестник Банка России" от 28.01.97 N 6), Указаний Банка России от 30.12.97 N 113-У ("Вестник Банка России" от 14.01.98 N 1), от 26.01.98 N 143-У ("Вестник Банка России" от 03.02.98 N 7), от 30.09.98 N 364-У ("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70-71) и от 30.10.98 N 395-У ("Вестник Банка России" от 06.11.98 N 77), от 10.01.99 N 479-У ("Вестник Банка России" от 20.01.99 N 2), от 01.02.99 N 493-У ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9), от 26.04.99 N 548-У ("Вестник Банка России от 06.05.99 N 28), от 21.02.2000 N 744-У ("Вестник Банка России" от 01.03.2000 N 11), от 11.04.2000 N 776-У ("Вестник Банка России" от 19.04.2000 N 20) и Приказа Банка России от 31.03.97 N 02-139 (далее - Инструкция N 41) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.1 слова "драгоценном металле (аффинированном золоте, серебре, платине, палладии)" заменить словами "аффинированном драгоценном металле в слитках".
1.2. Последний абзац пункта 2 после слов "лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов" дополнить словами "или Разрешения на совершение операций с драгоценными металлами.".
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: "Чистые позиции рассчитываются отдельно по каждой иностранной валюте (включая евро) и по каждому драгоценному металлу.".
1.4. Второй абзац пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"Примечания. 1) Валютная позиция по капиталу устанавливается по каждой иностранной валюте, полученной в оплату уставного капитала.
2) Валютная позиция по капиталу устанавливается в величине, не превышающей сумму балансовых активов, номинированных в соответствующей валюте на дату принятия решения.
3) Валютная позиция по капиталу может по решению кредитной организации исключаться из суммы балансовых активов в полном объеме.
В случае, если указанное исключение привело к возникновению короткой открытой валютной позиции в размере, превышающем установленный лимит, кредитная организация должна:
- руководствоваться пунктом 5.2.3 настоящей Инструкции и уменьшить валютную позицию по капиталу с целью устранения превышения, или
- провести соответствующие операции с целью соблюдения установленных лимитов открытой валютной позиции.".
1.5. Подпункт 2 пункта 5.2.1 дополнить вторым, третьим и четвертым абзацами следующего содержания:
"Для кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, указанные средства включаются в состав валютной позиции по капиталу не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.
Для кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, - не ранее даты полной оплаты уставного капитала, установленной учредительным договором.
При этом итоговая величина валютной позиции по капиталу не должна превышать величину балансовых активов, номинированных в соответствующей иностранной валюте, на ту же дату.".
1.6. В пункте 5.2.2:
- исключить подпункт 2).
1.7. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
"6.3. Опционные контракты с премией в размере до 0,001% от единицы базисного актива в расчет чистой опционной позиции не включаются.".
1.8. В пункте 10.2:
- третий абзац после слов "с учетом знака позиций" дополнить словами:
", а также длинных позиций по внебалансовым счетам 91603 и 91604;";
- шестой абзац изложить в следующей редакции: "На конец операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам (включая балансирующую позицию в российских рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.";
- в Примечании слова "совокупной балансовой и балансирующей" заменить словами "открытой валютной, балансирующей и суммарной".
1.9. Пункт 14 после слов "величине собственных средств (капитала) уполномоченного банка" дополнить словами "при изменении хотя бы одной из указанных величин.".
1.10. Приложение 1 к Инструкции изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в действие через месяц после опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Банка России
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19.04.2002 N 1142-У
"Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 22 мая 1996 г. N 41
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | регистраци- онный номер | БИК | ||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ "__" _____________ 200_ г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) _______ Головного офиса (филиала) ________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
N п/п | Наименование валюты | Балан- совые активы | Чистые позиции в ин. валютах
и драг. металлах, тыс. ед.
валюты (граммах) | Совокуп- ная ба- лансовая позиция, тыс. ед. валюты (граммах) | Совокуп- ная вне- балансо- вая по- зиция, тыс. ед. валюты (граммах) | Откры- тая пози- ция | Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. ва- люты или грамм драго- ценного металла | Рублевый эквива- лент позиций, тыс. руб. | Открытая валютная позиция, в % от капитала | Лимиты (суб- лимиты) по от- крытой валют- ной по- зиции | |||||
балан- совая | спот | сроч- ная | опци- онная | гаран- тии | длинные | короткие | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Евро | ||||||||||||||
2 | Доллар США | ||||||||||||||
3 | Иена | ||||||||||||||
4 | ... | ||||||||||||||
5 | Золото | ххх | |||||||||||||
6 | Серебро | ххх | |||||||||||||
7 | Платина | ххх | |||||||||||||
8 | ... | ||||||||||||||
9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах | ||||||||||||||
Собственные средства (капитал) на "__" __________ _____ г. составляют ____________________________ тыс. руб. | Балан- сирую- щая по- зиция в россий- ских рублях | ||||||||||||||
Суммар- ная ве- личина откры- тых по- зиций | |||||||||||||||
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс
Примечания. 1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
2. Справочно:
в тыс. ед. валюты ┌────────────────────────────┐ │Валютные позиции │ │по капиталу, исключенные │ │из чистой балансовой позиции│ │1. _________________________│ │2. _________________________│ │............................│ └────────────────────────────┘