Оглавление
1. Внести в Инструкцию Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 ("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24) в редакции писем Банка России от 23.12.96 N 382 ("Вестник Банка России" от 09.01.97 N 1), от 23.01.97 N 399 ("Вестник Банка России" от 28.01.97 N 6), Указаний Банка России от 30.12.97 N 113-У ("Вестник Банка России" от 14.01.98 N 1), от 26.01.98 N 143-У ("Вестник Банка России" от 03.02.98 N 7), от 30.09.98 N 364-У ("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70-71) и от 30.10.98 N 395-У ("Вестник Банка России" от 06.11.98 N 77) (далее - Инструкция) следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Открытая валютная позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза - разница между суммой открытых длинных валютных позиций по данным валютам (в рублевом эквиваленте) и суммой открытых коротких валютных позиций по данным валютам (в рублевом эквиваленте). Указанная разница отражается с соответствующим знаком в графах 9 или 10 по строке 13 Приложения 2 к настоящему Указанию.
В состав группы иностранных валют стран Европейского союза входят: немецкая марка, французский франк, голландский гульден, финляндская марка, итальянская лира, испанская песета, португальское эскудо, австрийский шиллинг, бельгийский франк, люксембургский франк, ирландский фунт, ЕВРО.".
1.2. Из пункта 6 исключить 2, 3 и 4 абзацы.
1.3. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"Абсолютная величина суммы всех длинных открытых валютных позиций складывается из суммы открытой валютной позиции по группе иностранных валют стран Европейского союза (если она длинная) и длинных открытых валютных позиций по иным валютам.
Абсолютная величина суммы всех коротких открытых валютных позиций складывается из суммы открытой валютной позиции по группе иностранных валют стран Европейского союза (если она короткая) и коротких открытых валютных позиций по иным валютам.".
1.4. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"По состоянию на конец каждого операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза, а также любая из длинных (коротких) открытых позиций по иным валютам (в том числе по российским рублям) не должны превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.".
1.5. Приложение 2 к Инструкции изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с 01.02.99 и подлежит публикации в "Вестнике Банка России".
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
Первый Заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
"Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 22 мая 1996 г. N 41
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Регистрационный
номер | БИК | ||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка): __________________________________________________________________ головного офиса (филиала) __________________________________________________________________ Почтовый адрес __________________________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
N п/ п | Наименование валют | Код ва- лю- ты | Позиции, открытые в иностранных валютах (тыс. ед. ин. валюты) | Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты) | Рублевый эквивалент позиций,
открытых в иностранных валютах
(тыс. руб.) | Позиции в % от капитала | Лимиты (суб- лимиты) | |||||
По ба- лансу (нетто) | Вне ба- ланса (нетто) | Итого (чис- тые) | По ба- лансу (нетто) | Вне ба- ланса (нетто) | Итого (чистые) | |||||||
длин- ные | короткие | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Немецкая марка | 280 | х | х | ||||||||
2 | Французский франк | 250 | х | х | ||||||||
3 | Голландский гульден | 528 | х | х | ||||||||
4 | Финляндская марка | 246 | х | х | ||||||||
5 | Итальянская лира | 380 | х | х | ||||||||
6 | Испанская песета | 724 | х | х | ||||||||
7 | Португаль- ское эскудо | 620 | х | х | ||||||||
8 | Австрийский шиллинг | 040 | х | х | ||||||||
9 | Бельгийский франк | 056 | х | х | ||||||||
10 | Люксембург- ский франк | 442 | х | х | ||||||||
11 | Ирландский фунт | 372 | х | х | ||||||||
12 | ЕВРО | 978 | х | х | ||||||||
13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза: | х | х | |||||||||
14 | Доллар США | |||||||||||
15 | Йена | |||||||||||
16 | ........ | |||||||||||
18 | Итого во всех иностранных валютах: | х | ||||||||||
Капитал (собственные средства) по состоянию на
"__" __________ 199_ г. составляет:
_______________ руб. | Открытая пози- ция в россий- ских рублях (балансирую- щая): | |||||||||||
Суммарная вели- чина открытых валютных пози- ций: | ||||||||||||
Дата представления отчета: "__" ______ 199_ г. Подпись должностного лица: ______________ | Примечания: | |||||||||||
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _________________ (тыс. руб.).".